Indicator Z-Score monta uma série do indicador (RSI ou ATR %) e pontua o valor mais recente como z-score vs esse lookback. Compra quando z ≤ −threshold; vende quando z ≥ +threshold.
Use quando quiser a mesma linguagem estatística de Price Z-Score / Return Z-Score, mas em RSI ou nível de volatilidade em vez de preço ou retornos.
Quando usar
- Mean-reversion em extremos de RSI com limiar z que viaja entre símbolos
- Marcar ATR% alto demais ou baixo (picos ou compressões de volatilidade)
- Como filtro: só permitir lados pendentes que batam com o disparo do z do indicador
O que você configura no app
- Indicador — RSI ou ATR % (ATR como % do fechamento)
- Período — comprimento do indicador (padrão 14)
- Janela (barras) — barras para média e desvio padrão do indicador (padrão 20)
- Limiar Z — magnitude que dispara compra ou venda (padrão 2)
Barras de warm-up (e janelas com σ zero) não disparam.
Dicas
- ATR% precisa de high/low/close; RSI só de fechamentos.
- Limiares menores disparam mais; comece perto de 2 e faça backtest.
- Invert troca compra e venda (ou o lado de concordância do filtro).
Como funciona na prática
No par de negociação BTC/USDT, o RSI (IFR) fica muito abaixo da média da janela. Com o limiar em 2, a regra pode comprar. Um ATR percentual alto demais pode disparar o outro lado, conforme o indicador escolhido. Estar extremo não obriga o indicador a voltar na próxima barra. O exemplo é ilustrativo. Não é um resultado medido, e operar cripto pode levar à perda do capital.
Perguntas frequentes
Qual timeframe usar?
A janela do z-score é em barras. Vinte barras de 15 minutos não são vinte barras de 4 horas.
Funciona em mercado lateral?
No lateral o RSI oscila e o z-score cruza o limiar com frequência. Filtre se não quiser todo cruzamento.
Dá para combinar com stop loss?
Sim. O z-score é o gatilho. O stop loss é o limite de perda.