Residual Z-Score compara dois mercados com um hedge OLS rolante em preços log: (\log A = \alpha + \beta \log B). Faz z-score do residual mais recente numa janela e mean-reverte: compra quando o residual z ≤ −threshold, vende quando ≥ +threshold.
O mercado B (symbolB) é obrigatório. O mercado A usa o símbolo primário da estratégia por padrão (mesma hidratação dual-market de Correlation threshold).
É mais rico que um z simples de razão de preço no Pairs Spread, mas não é um teste completo de cointegração / half-life — só um extremo de residual rolante.
Quando usar
- Fade quando um alt está caro ou barato vs BTC (ou outra referência)
- Entradas de valor relativo sem montar um book multi-leg de pairs
- Como filtro: só permitir lados pendentes que batam com o disparo do residual
O que você configura no app
- Mercado A / B — símbolo, corretora e timeframe opcionais (campos vazios do A usam o par da estratégia)
- OLS window — barras para α, β (padrão 60)
- Residual z window — amostra de residuais para o z-score (padrão 20; deve ser ≤ OLS window)
- Z threshold — magnitude que dispara compra/venda (padrão 2)
Série do par ausente, warm-up ou OLS degenerado → sem sinal.
Dicas
- Comece com B = BTCUSDT ao operar outros perps USDT na mesma corretora.
- Residual z ≠ correlação: use Correlation threshold quando importar a força do co-movimento, não o residual do hedge.
- Invert inverte compra/venda (ou o lado de concordância do filtro).
Como funciona na prática
ETH se afasta do que o hedge com BTC sugeria. O z-score do resíduo passa do limiar. A regra pode comprar uma perna e vender a outra, no sentido da volta. As duas pernas precisam existir na estratégia. O resíduo pode abrir mais. Não há prazo para fechar. O exemplo é ilustrativo. Não é um resultado medido, e operar cripto pode levar à perda do capital.
Perguntas frequentes
Qual timeframe usar?
As janelas de OLS e de z-score são em barras. Use o mesmo timeframe nos dois símbolos.
Funciona em mercado lateral?
O resíduo pode aparecer sem uma tendência forte. Também pode não aparecer.
Dá para combinar com stop loss?
Cada perna pode precisar de limite. O z-score não substitui stop loss.