Une stratégie cross-order permet de déclencher des signaux sur un marché tout en passant des ordres sur un autre. Sur dogabot, l’exchange et le symbole principaux de la stratégie définissent où les ordres sont exécutés ; chaque règle peut optionnellement lire les bougies d’un autre symbole de données, timeframe de données ou source / exchange de données.
Marché signal vs marché d’exécution
| Paramètre | Portée | Rôle |
|---|---|---|
| Exchange, symbole, timeframe de la stratégie | Automatisation / backtest entier | Où vont les ordres et d’où vient le prix actuel |
| Symbole de données, Timeframe de données, Source / exchange de données de la règle | Cette règle seule | Bougies pour l’évaluation de l’indicateur |
Si les champs de données restent sur Strategy default, la règle utilise les mêmes bougies que la paire d’exécution. Surchargez-les pour observer un autre symbole ou exchange.
Les ordres utilisent toujours le symbole et l’exchange de la stratégie — même si les règles d’entrée lisent les bougies BTC pour décider d’acheter ETH.
Quand l’utiliser
- Paires leader/suiveur — ex. signal sur BTC, trade d’un alt corrélé
- Macro + local — ex. GOLD ou indice comme filtre, exécution sur un perp
- Contexte cross-exchange — lire le spot ou un autre venue ; exécuter en USDM futures
- Même règle, deux flux — deux instances (ex. deux Price Distance) avec des symboles de données différents et all agree
Configuration
Disponible dans Backtest et Créer une automatisation (UI All-in-One).
Étape 1 : Choisir la paire d’exécution
Définissez l’exchange, le symbole et le timeframe du marché à trader. C’est la paire utilisée pour les fills, stop loss, take profit et taille de position.
Étape 2 : Ajouter et activer une règle
Dans Entrée, Augmentation, Renversement ou Sortie, activez une règle comme MA Crossover, RSI ou Price Distance.
Étape 3 : Surcharger les données par règle
Sous les toggles de la règle, utilisez la ligne de données optionnelle :
| Champ UI | Paramètre | Exemple |
|---|---|---|
| Data symbol (optional) | symbol | BTCUSDT alors que la stratégie trade ETHUSDT |
| Data timeframe (optional) | timeframe | signaux 1h sur exécution 15m |
| Data source / exchange (optional) | dataSource | bougies binance_spot, exécution binance_usdm |
Laissez Strategy default pour hériter de la stratégie.
Étape 4 : Backtest puis live
Lancez un backtest, puis créez une automatisation avec les mêmes paramètres.
Ce qui reste sur la paire de stratégie
Toujours le symbole d’exécution — pas de source de données séparée par règle :
- Stop Loss, Take Profit, Day Trade Close
- Prix et quantité à l’exécution
- Filtres de volume et filtres de stratégie
Planifiez sorties et filtres sur le symbole réellement tradé.
Exemple
Objectif : Acheter ETH/USDT sur Binance USDM quand BTC/USDT a un crossover haussier MA en 1h.
| Niveau | Exchange | Symbole | Timeframe |
|---|---|---|---|
| Stratégie (exécution) | binance_usdm | ETHUSDT | 15m |
| Entrée — crossover (données) | Strategy default | BTCUSDT | 1h |
- Stratégie :
binance_usdm/ETHUSDT/15m. - Activez crossover en Entrée (MA courte 5, longue 20).
- Data symbol =
BTCUSDT, Data timeframe =1h. - Sortie : Stop loss 5 %, Take profit 10 % sur ETH.
Quand le crossover 1h BTC signale achat, dogabot ouvre un long ETH au prix ETH actuel.
Conseils
- Alignez le timeframe de données sur votre horizon ; le timeframe d’exécution fixe la fréquence d’évaluation.
- La corrélation signal/exécution peut se casser — backtestez avant d’augmenter la taille.
- En live, des séries supplémentaires sont chargées par
(dataSource, symbol, timeframe)— limitez les overrides. - Pour deux flux de signal, dupliquez la règle et utilisez all agree.