크로스 오더 전략은 한 시장에서 시그널을 만들고 다른 시장에서 주문합니다. dogabot에서 전략의 exchange와 symbol이 체결 위치를 정하고, 각 규칙은 선택적으로 다른 데이터 symbol, 데이터 timeframe, 데이터 소스 / exchange 캔들을 읽을 수 있습니다.
시그널 시장 vs 체결 시장
| 설정 | 범위 | 용도 |
|---|---|---|
| 전략 exchange, symbol, timeframe | 전체 자동화 / 백테스트 | 주문 대상 및 현재가 출처 |
| 규칙 Data symbol, Data timeframe, Data source / exchange | 해당 규칙만 | 지표 평가용 캔들 |
데이터 필드가 Strategy default이면 체결 페어와 동일한 캔들을 사용합니다. 다른 심볼·거래소를 보려면 덮어씁니다.
주문은 항상 전략 symbol·exchange — 진입 규칙이 BTC 캔들을 읽어 ETH 매수를 결정해도 동일합니다.
활용 사례
- 리드/래그 페어 — BTC 시그널, 연동 alt 체결
- 매크로 + 로컬 — GOLD 필터, 메인 거래소 perp 체결
- 크로스 거래소 — spot 등 다른 venue 참고, USDM 체결
- 동일 규칙·이중 피드 — Price Distance 두 인스턴스, 다른 데이터 symbol, all agree
설정 방법
Backtest 및 자동화 만들기(All-in-One 규칙 UI).
1단계: 체결 페어 선택
거래할 시장의 exchange, symbol, timeframe 설정 — 체결, 손절, 익절, 포지션 크기 기준.
2단계: 규칙 추가 및 활성화
Entry, Increase, Reversal, Exit에서 MA Crossover, RSI, Price Distance 등 활성화.
3단계: 규칙별 데이터 덮어쓰기
규칙 아래 선택적 데이터 행:
| UI 필드 | 파라미터 | 예 |
|---|---|---|
| Data symbol (optional) | symbol | 전략 ETHUSDT, 데이터 BTCUSDT |
| Data timeframe (optional) | timeframe | 체결 15m, 시그널 1h |
| Data source / exchange (optional) | dataSource | 데이터 binance_spot, 체결 binance_usdm |
Strategy default는 전략 값 상속.
4단계: 백테스트 후 라이브
백테스트 결과 읽기 후 동일 파라미터로 자동화 생성.
전략 페어에 고정되는 항목
항상 체결 symbol — 규칙별 별도 데이터 소스 불가:
- Stop Loss, Take Profit, Day Trade Close
- 체결 가격·수량
- 거래량 필터 등 전략 필터
실제 체결 심볼 기준으로 청산·필터 설계.
예시
목표: BTC/USDT 1h MA 골든크로스 시 Binance USDM에서 ETH/USDT 매수.
| 수준 | Exchange | Symbol | Timeframe |
|---|---|---|---|
| 전략(체결) | binance_usdm | ETHUSDT | 15m |
| Entry — crossover(데이터) | Strategy default | BTCUSDT | 1h |
- 전략
binance_usdm/ETHUSDT/15m - Entry crossover(단기 MA 5, 장기 20)
- Data symbol =
BTCUSDT, Data timeframe =1h - Exit: Stop loss 5%, Take profit 10% (ETH 포지션)
BTC 1h buy 시 dogabot은 ETH 현재가로 long ETH 오픈.
팁
- 데이터 timeframe은 분석 구간에 맞추고, 체결 timeframe은 평가 빈도 결정.
- 시그널·체결 상관관계는 깨질 수 있음 — 사이즈 확대 전 백테스트.
- 라이브는
(dataSource, symbol, timeframe)마다 추가 조회 — override 최소화. - 이중 시그널: 규칙 복제 후 all agree.