전략 필터

필터는 섹션 신호 규칙이 대기 매수/매도를 만든 후에 실행되어 주문 전 신호를 차단할 수 있습니다. 필터는 reason별로 설정합니다: entry, increase, reversal, exit.

필터 유형 두 가지

게이트 필터(통과/실패)

방향을 고르지 않고 대기 신호만 허용·거부합니다.

규칙	확인 내용
UTC 시간 창	현재 UTC vs 허용 시작·차단 구간
거래량 임계값	캔들 거래량 vs 최소치

활성 게이트 필터가 하나라도 실패하면 신호는 버려집니다.

방향 필터(일치 필요)

일반 지표 규칙처럼 평가하되 필터로 작동하며, 대기 신호 쪽(매수/매도)과 일치해야 합니다. 예: RSI, ADX, MA 교차, 점진적 스케일링.

추가 확인이 필요할 때 방향 필터를 씁니다—예: ADX가 강한 상승 추세일 때만 롱 진입.

UTC 시간 창(신규)

UTC로 언제 거래할지 제어합니다.

allowedAfterUtc — 매일 이 시각 전에는 거래하지 않음(예: 09:30).
blockedWindows — 거래를 막는 일일 구간 하나 이상.

각 차단 창에는 startUtc, endUtc, enabled가 있습니다. 자정을 넘는 창도 지원합니다(예: 22:00 → 06:00).

잘못된 시간 문자열은 보수적으로 처리됩니다. “허용 이후” 형식 오류는 열릴 수 있고, 창 경계 오류는 잘못 차단할 수 있습니다—UTC 24시간 HH:MM을 사용하세요.

거래량 임계값

발화 전 최소 유동성을 요구합니다.

minVolume — 현재 봉 거래량이 이 값 이상
minAvgVolume — lookbackBars(기본 20) 평균이 이 값 이상
volumeType — base 또는 quote 자산 거래량

거래량 데이터가 없으면 규칙은 통과(신호 허용)하여 얇은 피드가 모든 거래를 막지 않게 합니다.

레거시 필터 형태

예전 페이로드는 최상위 filters.time 또는 filters.volume을 썼습니다. dogabot은 utcTimeWindow, volumeThreshold 규칙 인스턴스로 자동 이전합니다.

필터로 쓸 수 없는 규칙

손절, 익절, 데이트레이드 청산은 청산 신호 규칙만이며 필터 섹션에는 없습니다.

예시

14:05 UTC에 진입 규칙이 대기 매수를 만들었지만 filters.entry에 차단 창 00:00–08:00(비활성)과 22:00–06:00(활성)이 있습니다. 14:05에는 통과합니다. 23:30 UTC에는 같은 규칙이 발화할 수 있으나 야간 차단이 주문 전에 신호를 거부합니다.