Los filtros se ejecutan después de que las reglas de señal de una sección generen una compra o venta pendiente. Pueden bloquear esa señal antes de colocar una orden. Se configuran por motivo: entry, increase, reversal o exit.
Dos tipos de filtro
Filtros compuerta (pasa / no pasa)
No eligen dirección; solo permiten o niegan la señal pendiente:
| Regla | Qué comprueba |
|---|---|
| Ventana horaria UTC | Hora UTC actual vs inicio permitido e intervalos bloqueados |
| Umbral de volumen | Volumen de vela vs mínimos |
Si falla cualquier filtro compuerta activado, se descarta la señal.
Filtros direccionales (deben coincidir)
Se evalúan como reglas de indicador normales pero actúan como filtros: deben coincidir con el lado pendiente (compra o venta). Ejemplos: RSI, ADX, cruce de MA, escalado incremental.
Use filtros direccionales para exigir confirmación extra — por ejemplo, entrar en long solo cuando el ADX muestre tendencia alcista fuerte.
Ventana horaria UTC (nueva)
Controle cuándo se permite operar en UTC:
- allowedAfterUtc — No operar antes de esta hora cada día (p. ej.
09:30). - blockedWindows — Uno o más intervalos diarios donde el trading está bloqueado.
Cada ventana bloqueada tiene startUtc, endUtc y enabled. Se admiten ventanas nocturnas (p. ej. 22:00 → 06:00 bloquea tarde y madrugada).
Cadenas de hora inválidas se tratan con conservadurismo: “permitido después” mal formado falla abierto; límites de ventana mal formados pueden bloquear incorrectamente — use HH:MM en formato UTC 24 h.
Umbral de volumen
Exija liquidez mínima antes de disparar:
- minVolume — El volumen de la vela actual debe cumplirlo
- minAvgVolume — El promedio en lookbackBars (por defecto 20) debe cumplirlo
- volumeType — volumen del activo
baseoquote
Si faltan datos de volumen, la regla falla abierto (permite la señal) para que feeds delgados no bloqueen todo en silencio.
Formas legacy de filtros
Payloads antiguos usaban filters.time o filters.volume de nivel superior. dogabot los migra automáticamente a instancias utcTimeWindow y volumeThreshold.
Reglas que no pueden ser filtros
Stop loss, take profit y cierre day-trade son solo reglas de señal de salida — no están disponibles en secciones de filtro.
Ejemplo
Recibe una compra pendiente de las reglas de entrada a las 14:05 UTC, pero filters.entry incluye una ventana bloqueada 00:00–08:00 (deshabilitada) y 22:00–06:00 (habilitada). A las 14:05 pasa el filtro. A las 23:30 UTC las mismas reglas podrían dispararse, pero el bloqueo nocturno rechaza la señal antes de colocar una orden.
Lecturas relacionadas
- Resumen de reglas de estrategia
- Regla ventana horaria UTC
- Regla umbral de volumen
- Regla ADX — filtro direccional popular en tendencias