Os filtros rodam depois que as regras de sinal de uma seção geram uma compra ou venda pendente. Eles podem bloquear esse sinal antes da ordem. São configurados por motivo: entry, increase, reversal ou exit.
Dois tipos de filtro
Filtros de portão (passa / falha)
Não escolhem direção — apenas permitem ou negam o sinal pendente:
| Regra | O que verifica |
|---|---|
| Janela horária UTC | Hora UTC atual vs início permitido e intervalos bloqueados |
| Limiar de volume | Volume da vela vs mínimos |
Se qualquer filtro de portão ativo falhar, o sinal é descartado.
Filtros direcionais (devem concordar)
São avaliados como regras de indicador normais, mas atuam como filtros: devem concordar com o lado pendente (compra ou venda). Exemplos: RSI, ADX, cruzamento de MA, escalonamento incremental.
Use filtros direcionais para exigir confirmação extra — por exemplo, entrar em long só quando o ADX mostrar tendência de alta forte.
Janela horária UTC (nova)
Controle quando o trading é permitido em UTC:
- allowedAfterUtc — Não operar antes desta hora a cada dia (ex.:
09:30). - blockedWindows — Um ou mais intervalos diários em que o trading é bloqueado.
Cada janela bloqueada tem startUtc, endUtc e enabled. Janelas overnight são suportadas (ex.: 22:00 → 06:00 bloqueia noite e madrugada).
Strings de hora inválidas são tratadas com conservadorismo: “permitido após” malformado falha aberto; limites de janela malformados podem bloquear incorretamente — use HH:MM em UTC 24 h.
Limiar de volume
Exija liquidez mínima antes de disparar:
- minVolume — O volume da vela atual deve atingir isso
- minAvgVolume — A média em lookbackBars (padrão 20) deve atingir isso
- volumeType — volume do ativo
baseouquote
Se faltarem dados de volume, a regra falha aberto (permite o sinal) para feeds finos não bloquearem tudo em silêncio.
Formas legadas
Payloads antigos usavam filters.time ou filters.volume no nível superior. O dogabot migra automaticamente para instâncias utcTimeWindow e volumeThreshold.
Regras que não podem ser filtros
Stop loss, take profit e fechamento day-trade são apenas regras de sinal de saída — indisponíveis em seções de filtro.
Exemplo
Você recebe uma compra pendente das regras de entrada às 14:05 UTC, mas filters.entry inclui janela bloqueada 00:00–08:00 (desativada) e 22:00–06:00 (ativada). Às 14:05 o filtro passa. Às 23:30 UTC as mesmas regras podem disparar, mas o bloqueio noturno rejeita o sinal antes de enviar ordem.
Leituras relacionadas
- Visão geral das regras de estratégia
- Regra Janela horária UTC
- Regra Limiar de volume
- Regra ADX — filtro direcional popular em tendências