ストラテジーフィルター

フィルター は、セクション内のシグナルルールが保留中の買いまたは売りを出した後に実行されます。注文が出される前にそのシグナルを ブロック できます。フィルターは reason ごとに設定します: entry、increase、reversal、exit。

2 種類のフィルター

ゲートフィルター（合格／不合格）

方向は選びません — 保留シグナルを許可するか拒否するだけです。

ルール	確認内容
UTC 時間帯	現在の UTC 時刻と許可開始時刻、ブロック区間
出来高しきい値	ローソク足出来高と最小値

有効なゲートフィルターが 1 つでも失敗するとシグナルは破棄されます。

方向性フィルター（一致が必要）

通常のインジケータールールのように評価されますがフィルターとして機能し、保留中の側（買いまたは売り）と一致する必要があります。例: RSI、ADX、MA クロスオーバー、インクリメンタル・スケーリング。

追加確認に使います — 例: ADX が強い上昇トレンドのときだけロングエントリー。

UTC 時間帯

UTC でいつ取引できるかを制御します。

allowedAfterUtc — この時刻より前は取引しない（例: 09:30）。
blockedWindows — 取引をブロックする 1 日あたりの区間。

各ウィンドウには startUtc、endUtc、enabled があります。日をまたぐウィンドウも可能（例: 22:00 → 06:00）。

無効な時刻文字列は保守的に扱われます: 不正な「allowed after」は fail open；不正な境界は誤ブロックの可能性 — HH:MM の 24 時間 UTC 形式を使用してください。

出来高しきい値

発火前に最小流動性を要求します。

minVolume — 現在バーの出来高がこれ以上
minAvgVolume — lookbackBars（既定 20）の平均がこれ以上
volumeType — base または quote 資産の出来高

出来高データがない場合は fail open（シグナルを許可）し、薄いフィードですべてをブロックしません。

レガシーフィルター形式

古いペイロードはトップレベルの filters.time や filters.volume を使用していました。dogabot は自動的に utcTimeWindow と volumeThreshold ルールインスタンスへ移行します。

フィルターに使えないルール

ストップロス、テイクプロフィット、デイトレードクローズ はエグジットシグナルルールのみ — フィルターセクションでは利用できません。

例

14:05 UTC にエントリールールから保留中のバイが出ても、filters.entry にはブロック 00:00–08:00（無効）と 22:00–06:00（有効）があります。14:05 ではゲートを通過します。23:30 UTC では同じルールが発火しても、夜間ブロックが注文前にシグナルを拒否します。