策略过滤器

过滤器 在部分内信号规则产生待定买入或卖出之后运行，可在下单前阻止该信号。过滤器按 reason 配置：entry、increase、reversal 或 exit。

两类过滤器

门槛过滤器（通过/失败）

不选择方向——仅允许或拒绝待定信号：

规则	检查内容
UTC 时间窗口	当前 UTC 时间与允许开始及禁止区间
成交量阈值	K 线成交量与最低要求

任一启用的门槛过滤器失败，信号即被丢弃。

方向性过滤器（须一致）

像普通指标规则一样评估，但作为过滤器：必须与待定信号侧（买入或卖出）一致。例如：RSI、ADX、均线交叉、分批加仓。

用方向性过滤器要求额外确认——例如仅在 ADX 显示强上升趋势时做多。

UTC 时间窗口（新）

用 UTC 控制何时允许交易：

allowedAfterUtc — 每日此时间之前不交易（如 09:30）。
blockedWindows — 一个或多个每日禁止交易区间。

每个禁止窗口有 startUtc、endUtc 与 enabled。支持跨夜窗口（如 22:00 → 06:00 禁止晚间至清晨）。

无效时间字符串处理保守：格式错误的“允许之后”时间可能放行；格式错误的窗口边界可能错误阻止——请使用 24 小时 UTC 的 HH:MM。

成交量阈值

触发前要求最低流动性：

minVolume — 当前 K 线成交量须达到此值
minAvgVolume — lookbackBars（默认 20）内平均值须达到此值
volumeType — base 或 quote 资产成交量

若缺少成交量数据，规则放行（允许信号），避免稀薄数据源静默阻止所有交易。

旧版过滤器结构

旧载荷使用顶层 filters.time 或 filters.volume。dogabot 会自动迁移为 utcTimeWindow 与 volumeThreshold 规则实例。

不能作过滤器的规则

止损、止盈与 日交易平仓 仅为出场信号规则——不可用于过滤器部分。

示例

入场规则在 14:05 UTC 产生待处理买入，但 filters.entry 含屏蔽窗口 00:00–08:00（已禁用）与 22:00–06:00（已启用）。14:05 时闸门通过。23:30 UTC 时相同规则可能触发，但隔夜屏蔽会在下单前拒绝信号。