La regla Umbral de volumen es un filtro compuerta que comprueba liquidez antes de permitir una señal pendiente.
Parámetros
| Parámetro | Por defecto | Propósito |
|---|---|---|
| minVolume | — | El volumen de la vela actual debe ser ≥ esto (si está definido) |
| minAvgVolume | — | El volumen promedio en lookback debe ser ≥ esto (si está definido) |
| lookbackBars | 20 | Velas para el volumen promedio |
| volumeType | base | Volumen del activo base o quote |
Defina al menos uno de minVolume o minAvgVolume para que la regla restrinja operaciones.
Comportamiento sin datos
Si el volumen no está disponible en el feed de velas, la regla falla abierto (permite la señal). Evita bloquear todas las operaciones con datos incompletos.
Dónde usarla
Solo filtros — en filters.entry, filters.increase, filters.reversal o filters.exit.
Consejos
- Úsela en pares alt para omitir velas ilíquidas con spreads amplios.
- Combínela con Ventana horaria UTC para operar solo en horas líquidas.
- El volumen quote ayuda a comparar activos con precios distintos.
Ejemplo
filters.entry: minAvgVolume 1,000,000, lookbackBars 20, volumeType quote en ALT/USDT 1h. Volumen quote de la vela actual 800k, promedio de 20 velas 1.2M → el filtro falla (promedio OK pero revise minVolume si está definido). Si faltan datos de volumen, la regla falla abierto y permite la señal.