거래량 임계값 규칙은 게이트 필터로, 대기 신호 허용 전 유동성을 확인합니다.
매개변수
| 매개변수 | 기본값 | 목적 |
|---|---|---|
| minVolume | — | 설정 시 현재 봉 거래량 ≥ 이 값 |
| minAvgVolume | — | 설정 시 lookback 평균 ≥ 이 값 |
| lookbackBars | 20 | 평균 거래량 봉 수 |
| volumeType | base | base 또는 quote 자산 거래량 |
minVolume 또는 minAvgVolume 중 하나 이상을 설정해야 제한이 적용됩니다.
데이터 없을 때
캔들 피드에 거래량이 없으면 규칙은 통과(신호 허용)합니다. 불완전 데이터가 모든 거래를 막지 않습니다.
사용 위치
필터만 — filters.entry, filters.increase, filters.reversal, filters.exit에 연결.
팁
- 알트 페어에서 스프레드 큰 저유동성 봉을 건너뜁니다.
- UTC 시간 창과 결합해 유동성 좋은 시간만 거래하세요.
- quote 거래량은 가격이 다른 자산 비교에 도움이 됩니다.
예시
예시
filters.entry: minAvgVolume 1,000,000, lookbackBars 20, volumeType quote, ALT/USDT 1h. 현재 봉 quote 거래량 800k, 20봉 평균 1.2M → 필터 실패(평균은 OK이나 minVolume 설정 시 확인). 거래량 데이터가 없으면 규칙은 통과하여 신호를 허용합니다.