La regola Volume Threshold è un filtro gate che controlla la liquidità prima di consentire un segnale in sospeso.
Parametri
| Parametro | Default | Scopo |
|---|---|---|
| minVolume | — | Il volume della barra corrente deve essere ≥ (se impostato) |
| minAvgVolume | — | Il volume medio sul lookback deve essere ≥ (se impostato) |
| lookbackBars | 20 | Barre per volume medio |
| volumeType | base | Volume asset base o quote |
Imposta almeno minVolume o minAvgVolume perché la regola limiti il trading.
Dati mancanti
Se il volume non è disponibile sul feed candele, la regola fail open (consente il segnale). Evita di bloccare tutti i trade con dati incompleti.
Dove usarla
Solo filtri — su filters.entry, filters.increase, filters.reversal o filters.exit.
Suggerimenti
- Su alt pair salta barre illiquide con spread ampi.
- Abbina Finestra UTC per operare solo nelle ore liquide.
- Il volume quote aiuta a confrontare asset con prezzi diversi.
Esempio
filters.entry: minAvgVolume 1,000,000, lookbackBars 20, volumeType quote su ALT/USDT 1h. Volume quote della barra corrente 800k, media 20 barre 1.2M → il filtro fallisce (media OK ma controlla minVolume se impostato). Se mancano i dati volume, la regola lascia passare il segnale (fail open).