Volume Threshold rule gate filter है — pending signal से पहले liquidity जाँचती है।
पैरामीटर
| पैरामीटर | डिफ़ॉल्ट | उद्देश्य |
|---|---|---|
| minVolume | — | वर्तमान bar ≥ (यदि set) |
| minAvgVolume | — | lookback औसत ≥ (यदि set) |
| lookbackBars | 20 | औसत volume bars |
| volumeType | base | base या quote |
कम से कम minVolume या minAvgVolume set करें।
Missing data
Candle feed पर volume नहीं हो तो rule fails open (signal allow) — incomplete data पर सब block नहीं।
उपयोग
केवल filters — filters.entry, filters.increase, filters.reversal, filters.exit।
सुझाव
- Alt pairs पर illiquid bars, wide spreads skip।
- UTC Time Window — liquid session hours।
- quote volume अलग-अलग कीमत वाले assets की तुलना में मददगार।
उदाहरण
उदाहरण
filters.entry: ALT/USDT 1h पर minAvgVolume 1,000,000, lookbackBars 20, volumeType quote। current bar quote volume 800k, 20-bar average 1.2M → filter fail (avg OK पर minVolume set हो तो check करें)। volume data missing हो तो rule fail open करके signal allow करती है।