Правило Volume Threshold — воротной фильтр, проверяющий ликвидность до ожидаемого сигнала.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Назначение |
|---|---|---|
| minVolume | — | Текущая свеча ≥ (если задано) |
| minAvgVolume | — | Среднее за lookback ≥ (если задано) |
| lookbackBars | 20 | Свечи для среднего объёма |
| volumeType | base | base или quote |
Задайте хотя бы minVolume или minAvgVolume для ограничения.
Отсутствие данных
Если на потоке свечей нет объёма, правило fails open (разрешает сигнал), чтобы не блокировать всё из‑за неполных данных.
Где использовать
Только фильтры — filters.entry, filters.increase, filters.reversal, filters.exit.
Советы
- На альт-парах пропускайте неликвидные свечи с широким спредом.
- Сочетайте с UTC Time Window — торговля в ликвидные часы.
- quote объём помогает сравнивать активы с разной ценой.
Пример
Пример
filters.entry: minAvgVolume 1 000 000, lookbackBars 20, volumeType quote на ALT/USDT 1h. Quote volume текущей свечи 800k, среднее за 20 свечей 1.2M → фильтр не прошёл (среднее OK; проверьте minVolume, если задан). Без данных объёма правило fail open и пропускает сигнал.