O drawdown máximo (MDD) mede a maior queda de pico a vale no patrimônio da conta ao longo de um período. Ele responde a uma pergunta prática: quão ruim ficou antes de se recuperar?
Por que o drawdown importa
Traders costumam focar em retorno, mas o drawdown explica sobrevivência. Uma estratégia com ROI alto e drawdown de 60% pode ser inviável se você não tolera essa perda.
Motivos para acompanhar o drawdown:
- Tolerância ao risco — Compare o MDD com o capital que você aceita perder.
- Comparação de estratégias — Duas estratégias com ROI parecido podem ter perfis de risco muito diferentes.
- Tamanho de posição — Drawdowns grandes costumam indicar alavancagem ou concentração excessiva.
Como o drawdown máximo é calculado
- Acompanhe a curva de patrimônio ao longo do tempo.
- Registre cada novo pico (máximo histórico).
- Meça a queda percentual de cada pico até o mínimo seguinte.
- O drawdown máximo é a maior dessas quedas.
Exemplo: patrimônio sobe de $10.000 para $12.000 (pico) e cai para $9.000 (vale). Drawdown = (12.000 − 9.000) / 12.000 = 25%.
O que é um drawdown “bom”
Não existe limiar universal — depende do ativo, alavancagem e objetivos. Como referência:
| Perfil | Faixa típica de MDD |
|---|---|
| Conservador | Abaixo de 10–15% |
| Moderado | 15–25% |
| Agressivo | 25%+ |
Sempre avalie drawdown junto com métricas de retorno como ROI e taxa de acerto.
Drawdown no dogabot
Ao revisar automações ou backtests no dogabot, confira o drawdown máximo junto com PnL total e ROI. Um backtest com retornos fortes e drawdown extremo pode não caber no seu orçamento de risco.
Veja nosso guia para ler resultados de backtest para um tour por todas as métricas principais.