O Filtro de autocorrelação é um filtro passa/bloqueia na autocorrelação de atraso 1 dos retornos simples. Quando a autocorrelação atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Autocorrelação positiva de atraso 1 costuma acompanhar momentum; negativa ou perto de zero favorece ruído ou reversão. O padrão usa autocorr. > 0.
Quando usar
- Só deixar entradas de momentum passarem enquanto a autocorrelação de atraso 1 fica positiva
- Bloquear bots de tendência quando os retornos parecem ruído branco
- Companheiro mais barato do Hurst para checar dependência
O que você configura no app
Adicione Filtro de autocorrelação em filtros.
- Janela — barras de retorno na amostra (padrão 64)
- Comparar — autocorrelação >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
0(padrão)
Sem histórico suficiente, ou com variância zero, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- Mesma família de janela do Hurst (padrão 64).
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com cruzamento, MACD ou outra regra.
- Para persistência do caminho, veja também o Filtro de Hurst.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de autocorrelação, Janela 64, Comparar autocorrelação >, Limiar 0. Um MACD comprado só passa quando os retornos recentes mostram dependência positiva de atraso 1.
Como funciona na prática
No par de negociação BTC/USDT, o MACD quer comprar. O filtro calcula a autocorrelação de atraso 1 na Janela. Se fica acima de 0, a compra segue. Se a série parece ruído, o filtro bloqueia.
Perguntas frequentes
É a mesma coisa que Hurst? Não. Autocorrelação de atraso 1 é uma checagem mais simples de dependência; Hurst resume a memória do caminho em várias escalas.
Posso combinar com outros filtros? Sim.