O Filtro de beta olha o beta OLS rolante: quanto o retorno simples de um mercado acompanha o retorno de outro. Se o beta atende a comparação com o Limiar, o filtro passa. Se não atende, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Use quando outra regra já escolhe o lado e você só quer deixar essa ordem seguir enquanto a sensibilidade entre os dois mercados está na faixa. Se o próprio beta deve comprar ou vender, use o Limiar de beta.
Quando usar
- Só deixar uma compra de ETH passar quando o beta contra o BTC está acima de 1
- Bloquear entradas quando essa sensibilidade cai demais
- Conferir uma ideia de valor relativo sem adicionar uma segunda regra de direção
O que você configura no app
Adicione Filtro de beta em filtros.
- Mercado A e Mercado B — dois pares de negociação. O símbolo vazio do mercado A usa o da estratégia. O Símbolo do mercado B é obrigatório
- Corretora e Timeframe — opcionais em cada mercado. Vazio usa o padrão da estratégia
- Janela (barras) — quantos retornos entram na conta (padrão 20)
- Comparar — beta >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo 1,0
Sem o mercado B, sem histórico suficiente, ou com variância zero no B, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- O beta é dos retornos, não do preço cru, e não fica preso entre −1 e 1.
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com RSI, MACD ou outra regra que escolha a direção.
- Para o beta disparar o lado, use o Limiar de beta.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de beta, Mercado B = BTCUSDT, Janela (barras) 20, Comparar beta >, Limiar 1,0. Um rompimento comprado em ETH só passa quando os retornos recentes acompanham o BTC mais do que 1 para 1.
Como funciona na prática
No par de negociação ETH/USDT, uma regra de rompimento quer comprar. O filtro compara o retorno do ETH com o do BTC na janela de 20 barras. Se o beta fica acima de 1,0, a compra segue. Se o ETH anda quase sem o BTC, o filtro bloqueia essa entrada. Beta alto não é lucro previsto. Ele só descreve a sensibilidade recente. O exemplo é ilustrativo. Não é um resultado medido, e operar cripto pode levar à perda do capital. Confira no modo simulado (paper trading) antes do modo real.
Perguntas frequentes
Qual timeframe usar?
O da estratégia, salvo se você preencher Timeframe no mercado A ou B. Uma janela de 20 barras no gráfico de 1 hora cobre cerca de um dia.
Funciona em mercado lateral?
O filtro não olha se o mercado está lateral. Ele só mede se um retorno ainda acompanha o outro. No lateral o beta pode cair e bloquear entradas que você queria.
Dá para combinar com stop loss?
O filtro não fecha a posição. O stop loss (limite de perda) continua na saída.