A regra Limiar de beta mede o beta OLS rolante: quanto o retorno simples de um mercado acompanha o retorno de outro, na janela que você escolhe. Quando esse beta atende a comparação com o Limiar, a regra dispara compra ou venda.
Use quando a sensibilidade relativa importa. Por exemplo, só comprar quando o ETH se move mais do que 1 para 1 com o BTC (beta > 1), ou vender quando essa relação cai.
Quando usar
- Confirmar uma ideia de valor relativo quando um mercado está mais ou menos sensível que o outro
- Evitar entradas com o beta fora da faixa
- Como filtro: só deixar o sinal pendente passar quando o beta concorda com o lado
Isso é diferente do Limiar de correlação, que mede o quanto os retornos andam juntos, entre −1 e 1. O beta é uma inclinação e não fica preso nessa faixa.
O que você configura no app
Adicione Limiar de beta em entrada, saída, aumento, redução ou reversão, ou em filtros dessas seções.
- Mercado A — Símbolo, Corretora e Timeframe. Vazio usa o par de negociação da estratégia
- Mercado B — o segundo mercado. O Símbolo é obrigatório
- Janela (barras) — quantos retornos entram na conta (padrão 20; precisa de janela + 1 fechamentos)
- Comparar — beta >, <, ≥, ≤ ou ≈ (a igualdade usa uma tolerância pequena)
- Limiar — por exemplo 1,0
- Lado quando verdadeiro — compra ou venda quando a condição vale
Sem histórico suficiente, sem o mercado B, ou com variância zero no B, a regra não dispara. Como filtro, isso bloqueia a concordância.
Dicas
- O beta é dos retornos, não do preço cru.
- A janela é em barras do timeframe escolhido.
- Como filtro, o Lado quando verdadeiro precisa ser o mesmo lado do sinal que você quer deixar passar.
Exemplo
Regras de entrada: Limiar de beta, Mercado A = ETHUSDT da estratégia, Mercado B = BTCUSDT, Janela (barras) 20, Comparar beta >, Limiar 1,0, Lado quando verdadeiro compra, junto com RSI sobrevendido. A entrada só sai quando o ETH recente acompanha o BTC mais do que 1 para 1 e o RSI concorda.
Filtros de entrada: a mesma regra com lado compra, para um MACD comprado só passar com o beta elevado.
Como funciona na prática
No par de negociação ETH/USDT, no gráfico de 1 hora, o retorno do ETH passa a acompanhar o BTC acima de 1 para 1. Com Limiar 1,0 e lado compra, a regra pode comprar. Se o beta cai abaixo do limiar, essa compra não sai. Beta acima de 1 não promete que o ETH suba. Só diz que ele andou mais sensível ao BTC na janela. O exemplo é ilustrativo. Não é um resultado medido, e operar cripto pode levar à perda do capital. Confira no modo simulado (paper trading) antes do modo real.
Perguntas frequentes
Qual timeframe usar?
O da estratégia, ou o Timeframe preenchido em cada mercado. Vinte barras de 15 minutos reagem rápido. Vinte barras de 4 horas descrevem vários dias.
Funciona em mercado lateral?
No lateral os dois retornos ficam pequenos e o beta oscila. Vale exigir um limiar claro e um filtro de tendência se você não quer sinal a cada barra quieta.
Dá para combinar com stop loss?
Sim. O limiar de beta escolhe o momento. O stop loss (limite de perda) limita o quanto a operação anda contra.