O Filtro de eficiência é um filtro passa/bloqueia na razão de eficiência de Kaufman dos fechamentos (movimento líquido ÷ comprimento do caminho na janela). Quando a razão atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Razão perto de 1 indica tendência limpa; perto de 0, caminho lateral. Serve como um “isso está em tendência?” mais direto ao lado de filtros de caminho como o Filtro de Hurst.
Quando usar
- Só deixar entradas a favor da tendência com eficiência acima de ~0,3
- Bloquear bots de reversão quando o caminho parece bem eficiente (tendência)
- Confirmar o regime sem adicionar uma segunda regra de direção
O que você configura no app
Adicione Filtro de eficiência em filtros.
- Janela — barras na amostra do caminho (padrão 20)
- Comparar — ER >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
0,3(padrão)
Sem histórico suficiente, ou com caminho plano, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- O padrão usa ER > 0,3 para um viés leve de tendência.
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com rompimento, média móvel ou outra regra que escolha a direção.
- Combine com o Filtro de ADX quando quiser eficiência e força de ADX juntas.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de eficiência, Janela 20, Comparar ER >, Limiar 0,3. Um long de momentum só passa quando os fechamentos recentes parecem eficientes no caminho.
Como funciona na prática
No par de negociação ETH/USDT, uma regra de momentum quer comprar. O filtro mede quanto do caminho das barras na Janela foi movimento líquido. Se a razão passa no Limiar, a compra segue. Se o preço só oscilou sem ir a lugar nenhum, o filtro bloqueia.
Perguntas frequentes
Diferença para o Filtro de Hurst? Os dois falam de regime do caminho. A eficiência de Kaufman é mais intuitiva (0–1); o Hurst usa o expoente R/S.
Posso combinar com outros filtros? Sim. Use o modo de combinação dos filtros da seção.