O Filtro de meia-vida é um filtro passa/bloqueia na meia-vida OU (em barras) do AR(1) nos fechamentos em log. Quando a meia-vida atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Se o coeficiente AR(1) φ fica fora de (0, 1), a série não é tratada como reversão à média e o filtro bloqueia. O padrão usa meia-vida < 48.
Quando usar
- Só deixar entradas de reversão passarem quando a meia-vida estimada é curta o bastante
- Bloquear reversão quando voltar à média demoraria demais
- Combinar com Hurst / residual z-score em um stack clássico de reversão
O que você configura no app
Adicione Filtro de meia-vida em filtros.
- Janela — barras de fechamento em log na amostra AR(1) (padrão 64)
- Comparar — meia-vida >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
48barras (padrão)
Sem histórico suficiente, ou com φ que não é de reversão, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- A meia-vida está em barras do timeframe do gráfico, não em dias de calendário.
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com residual z-score ou regras de pares para a direção.
- Veja também o Filtro de Hurst.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de meia-vida, Janela 64, Comparar meia-vida <, Limiar 48. Um residual z-score comprado só passa quando a meia-vida do preço em log fica abaixo de 48 barras.
Como funciona na prática
No par de negociação SOL/USDT, o residual z-score quer comprar. O filtro estima φ nos logs da Janela e converte em meia-vida. Se fica abaixo de 48, a compra segue. Se φ ≥ 1 (tendência), o filtro bloqueia.
Perguntas frequentes
É meia-vida de pares? Nesta versão a meia-vida é no fechamento do próprio mercado (log). Spreads de pares ficam para stacks que já usam o par.
Posso combinar com outros filtros? Sim.