O Filtro de Hurst é um filtro passa/bloqueia no expoente de Hurst R/S rolante dos retornos simples. Quando o Hurst atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
H abaixo de ~0,5 costuma favorecer estratégias de reversão à média; H acima de ~0,5 favorece tendência. O padrão usa Hurst < 0,5.
Quando usar
- Só deixar entradas de reversão passarem enquanto o Hurst fica abaixo de 0,5
- Bloquear bots de reversão quando o caminho parece bem tendencial
- Confirmar o regime sem adicionar uma segunda regra de direção
O que você configura no app
Adicione Filtro de Hurst em filtros.
- Janela — barras de retorno na amostra (padrão 64)
- Comparar — Hurst >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
0,5(padrão)
Sem histórico suficiente, ou com R/S instável, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- Precisa de janela maior que o Sharpe (padrão 64) para o R/S ter blocos suficientes.
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com RSI, z-score ou outra regra que escolha a direção.
- Combine com o Filtro de meia-vida em stacks de reversão.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de Hurst, Janela 64, Comparar Hurst <, Limiar 0,5. Um residual z-score comprado só passa quando o Hurst recente parece de reversão.
Como funciona na prática
No par de negociação ETH/USDT, uma regra de z-score quer comprar. O filtro estima Hurst nos retornos da Janela. Se H fica abaixo de 0,5, a compra segue. Se a série parece tendência forte, o filtro bloqueia.
Perguntas frequentes
Diferença para o Limiar de Sortino? O Filtro de Hurst nunca dispara compra/venda; só deixa passar ou bloqueia com base no regime do caminho.
Posso combinar com outros filtros? Sim. Use o modo de combinação dos filtros da seção.