O Filtro de curtose é um filtro passa/bloqueia na curtose excedente dos retornos simples numa Janela rolante. Quando a curtose atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Use quando quiser deixar outros sinais seguirem só enquanto o risco de caudas gordas fica abaixo de um teto (padrão: curtose excedente < 3).
Quando usar
- Bloquear entradas quando os retornos recentes mostram caudas muito gordas
- Preferir regimes mais calmos nos momentos altos antes de aumentar risco
- Combinar com filtros de volatilidade ou assimetria
O que você configura no app
Adicione Filtro de curtose em filtros.
- Janela — barras de retorno na amostra (padrão 20; mínimo 5)
- Comparar — curtose >, <, ≥, ≤ ou ≈ (padrão <)
- Limiar — por exemplo
3de curtose excedente (padrão)
Sem histórico suficiente, ou com desvio zero, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- A métrica é curtose excedente (normal ≈ 0), não o quarto momento cru.
- Não há lado de compra/venda — combine com regras direcionais.
- Pareie com o Filtro de assimetria quando a assimetria também importa.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de curtose, Janela 20, Comparar curtose <, Limiar 3. Um rompimento comprado só passa enquanto a curtose excedente fica abaixo de 3.
Como funciona na prática
No par de negociação ETH/USDT, o filtro calcula a curtose excedente dos retornos na Janela. Se ela fica abaixo de 3, a entrada segue. Se as caudas engordam demais, o filtro bloqueia.
Perguntas frequentes
O que é curtose excedente? É (m_4/s^4 − 3). Valores altos apontam caudas mais gordas que a normal.
Posso inverter a lógica? Sim — mude Comparar e o Limiar conforme o regime que você quer permitir.