O Filtro de Sharpe é um filtro passa/bloqueia no Sharpe não anualizado dos retornos simples. Quando o Sharpe atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Use quando outra regra já escolhe o lado e você só quer deixar a ordem seguir enquanto a média/desvio recente dos retornos está na faixa. Se o próprio Sharpe deve comprar ou vender, use o Limiar de Sharpe.
Quando usar
- Só deixar entradas passarem enquanto o Sharpe rolante fica acima de zero
- Bloquear risco novo quando a qualidade recente dos retornos cai
- Confirmar o regime sem adicionar uma segunda regra de direção
O que você configura no app
Adicione Filtro de Sharpe em filtros.
- Janela — barras de retorno na amostra (padrão 20)
- Comparar — Sharpe >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
0(padrão)
Sem histórico suficiente, ou com desvio zero, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- Não é anualizado — o limiar é média/desvio por barra, não o Sharpe de portfólio.
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com RSI, MACD ou outra regra que escolha a direção.
- Para o Sharpe disparar o lado, use o Limiar de Sharpe.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de Sharpe, Janela 20, Comparar Sharpe >, Limiar 0. Um rompimento comprado só passa quando o Sharpe rolante recente é positivo.
Como funciona na prática
No par de negociação ETH/USDT, uma regra de rompimento quer comprar. O filtro calcula média/desvio dos retornos na Janela. Se o Sharpe fica acima de 0, a compra segue. Se a média some ou a volatilidade zera, o filtro bloqueia.
Perguntas frequentes
Diferença para o Limiar de Sharpe? O filtro nunca dispara compra/venda; só deixa passar ou bloqueia.
Posso combinar com outros filtros? Sim. Use o modo de combinação dos filtros da seção.