Limiar de Sharpe rolante

O Limiar de Sharpe mede o Sharpe não anualizado: a média dos retornos simples por barra dividida pelo desvio amostral, numa Janela rolante. Quando esse Sharpe atende a Comparar com o Limiar, a regra dispara compra ou venda.

Use quando quiser entrar só enquanto os retornos recentes mostram vantagem positiva por unidade de volatilidade da própria barra — não como o Sharpe anualizado de um portfólio.

Quando usar

Preferir compras quando a média recente dos retornos está positiva em relação à própria volatilidade
Evitar entradas quando o Sharpe rolante cai abaixo do seu piso
Como filtro: só deixar passar um sinal pendente quando o Sharpe combina com o lado pendente

O que você configura no app

Adicione Limiar de Sharpe em entrada, saída, aumento, redução ou reversão — ou em filtros nas mesmas seções.

Janela — quantos retornos entram na amostra (padrão 20; precisa de janela + 1 fechamentos)
Comparar — Sharpe >, <, ≥, ≤ ou ≈
Limiar — por exemplo 0 para média/desvio positivo
Lado — compra ou venda quando a condição vale

Sem histórico suficiente, ou com desvio zero nos retornos, a regra não dispara (como filtro, isso bloqueia o acordo daquele instance).

Dicas

Esse Sharpe não é anualizado. O limiar é média/desvio dos retornos na timeframe da estratégia.
Janelas com volatilidade zero falham fechadas (sem sinal / filtro bloqueia).
Como filtro, defina o Lado para combinar com os sinais que você quer permitir.

Exemplo

Regras de entrada: Limiar de Sharpe, Janela 20, Comparar Sharpe >, Limiar 0, Lado compra, junto com RSI sobrevendido. A entrada só ocorre quando o Sharpe rolante é positivo e o RSI concorda.

Filtros de entrada: A mesma regra com Lado compra para um long de MACD só passar quando o Sharpe rolante é positivo.

Como funciona na prática

No par de negociação BTC/USDT em 1h, a regra olha as últimas 20 barras de retorno. Se a média desses retornos dividida pelo desvio fica acima de 0, e o Lado é compra, a dogabot pode emitir compra — ou, como filtro, só deixa passar um sinal de compra já pendente.

Perguntas frequentes

Isso é o mesmo Sharpe anualizado do dashboard? Não. Aqui o limiar é média/desvio dos retornos por barra, sem anualizar.

Posso usar só como filtro? Sim. Em filtros, o Lado precisa bater com o sinal pendente.

E se a volatilidade for zero? A regra não dispara; o filtro bloqueia.