O Filtro de Sortino é um filtro passa/bloqueia no Sortino não anualizado dos retornos simples. Quando o Sortino atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Use quando outra regra já escolhe o lado e você só quer deixar a ordem seguir enquanto a média/desvio de downside recente está na faixa. Se o próprio Sortino deve comprar ou vender, use o Limiar de Sortino.
Quando usar
- Só deixar entradas passarem enquanto o Sortino rolante fica acima de zero
- Bloquear risco novo quando a qualidade ajustada ao downside cai
- Confirmar o regime sem adicionar uma segunda regra de direção
O que você configura no app
Adicione Filtro de Sortino em filtros.
- Janela — barras de retorno (padrão 20)
- Comparar — Sortino >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
0(padrão)
Sem histórico suficiente, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- Não é anualizado — o limiar é média/desvio de downside por barra.
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com RSI, MACD ou outra regra que escolha a direção.
- Para o Sortino disparar o lado, use o Limiar de Sortino.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de Sortino, Janela 20, Comparar Sortino >, Limiar 0. Um rompimento comprado só passa quando o Sortino rolante recente é positivo.
Como funciona na prática
No par de negociação ETH/USDT, uma regra de rompimento quer comprar. O filtro calcula média/desvio de downside na Janela. Se o Sortino fica acima de 0, a compra segue.
Perguntas frequentes
Diferença para o Limiar de Sortino? O filtro nunca dispara compra/venda; só deixa passar ou bloqueia.
Posso combinar com outros filtros? Sim.