O Filtro de assimetria é um filtro passa/bloqueia na assimetria amostral dos retornos simples numa Janela rolante. Quando a assimetria atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
Use quando quiser deixar outros sinais seguirem só enquanto a forma da distribuição dos retornos está na faixa (por exemplo, preferir cauda à direita).
Quando usar
- Só entrar quando os retornos recentes mostram assimetria positiva
- Bloquear entradas em regimes dominados por cauda à esquerda
- Somar um cheque de forma da distribuição junto com filtros de volatilidade
O que você configura no app
Adicione Filtro de assimetria em filtros.
- Janela — barras de retorno na amostra (padrão 20; mínimo 5)
- Comparar — assimetria >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
0(padrão)
Sem histórico suficiente, ou com desvio zero, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- A assimetria usa retornos simples na timeframe da estratégia.
- Não há lado de compra/venda — combine com regras direcionais.
- Pareie com o Filtro de curtose quando os dois momentos importam.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de assimetria, Janela 20, Comparar assimetria >, Limiar 0. Um long de RSI só passa quando os retornos recentes têm cauda à direita.
Como funciona na prática
No par de negociação BTC/USDT, o filtro olha a assimetria dos retornos na Janela. Se ela fica acima de 0, outros sinais de compra podem passar. Se a distribuição puxa para a esquerda, o filtro bloqueia.
Perguntas frequentes
O que é assimetria positiva? Mais massa ou cauda à direita nos retornos da janela.
Bloqueia no aquecimento? Sim, até haver barras suficientes e desvio diferente de zero.