O Filtro de razão de variância é um filtro passa/bloqueia na razão de variância de Lo–MacKinlay dos retornos simples com q=2: variância dos retornos de duas barras dividida por duas vezes a variância dos retornos de uma barra, numa janela rolante. Quando a VR atende a Comparar com o Limiar, o filtro passa; caso contrário, bloqueia. Ele não escolhe compra nem venda.
VR perto de 1 combina com passeio aleatório. Acima de 1 favorece persistência/momentum; abaixo de 1, reversão à média. O padrão VR > 1,0 combina com stacks de tendência; inverta para VR < em stacks de reversão.
Quando usar
- Só deixar entradas de momentum com retornos persistentes (VR acima de ~1)
- Bloquear bots de tendência quando a VR cai rumo à reversão à média
- Confirmar um regime estatístico sem adicionar regra de direção
O que você configura no app
Adicione Filtro de razão de variância em filtros.
- Janela (barras) — quantidade de retornos simples na amostra (padrão 64; precisa de janela+1 fechamentos)
- Comparar — VR >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Limiar — por exemplo
1,0(padrão)
Sem histórico suficiente, ou com variância de retornos perto de zero, o filtro bloqueia. Desligado, ele passa.
Dicas
- O padrão usa VR > 1,0 para um viés leve de persistência.
- Não existe lado de compra ou venda. Combine com rompimento, média móvel ou outra regra que escolha a direção.
- Combine com o Filtro de ADX ou o Filtro de eficiência quando quiser força e eficiência junto com a VR.
Exemplo
Filtros de entrada: Filtro de razão de variância, Janela (barras) 64, Comparar VR >, Limiar 1,0. Um long de momentum só passa quando os retornos recentes parecem persistentes, não de reversão à média.
Como funciona na prática
No par de negociação BTC/USDT, uma regra de momentum quer comprar. O filtro calcula a VR na Janela (barras). Se o valor atende Comparar e Limiar, a compra segue. Se os retornos parecem aleatórios ou de reversão à média, o filtro bloqueia — sem escolher o lado.
Operar cripto pode levar à perda do capital. A dogabot é software, não consultoria de investimentos.
Perguntas frequentes
Diferença para o Filtro de eficiência? A eficiência de Kaufman olha o caminho dos fechamentos (0–1). A razão de variância compara a variância de retornos em escalas de 1 e 2 barras.
Posso combinar com outros filtros? Sim. Use o modo de combinação dos filtros da seção.