Standardabweichung (Volatilität)

Standardabweichung (Std Dev) misst, wie stark Renditen um den Mittelwert schwanken. Niedrige Std Dev → meist ruhigere Equity-Kurve.

Einfaches Beispiel

Beide +0,2 % Tagesrendite im Schnitt: A stabil → niedrige Std Dev; B mit +2 %/−2 % → hohe Std Dev.

Täglich vs. annualisiert

• Tägliche Std Dev — Tag-zu-Tag
• Annualisierte Std Dev — Jahresvergleich

Auf dogabot

Unter Kernmetriken; Pro sieht annualisierte Std Dev.

Kurz-Checkliste

• Niedrige Std Dev → ruhigerer Verlauf
• Hohe Std Dev + hoher ROI → Tief und Drawdown prüfen
• Std Dev im Ranking vergleichen

Automatisierung erstellen oder vom Ranking kopieren.