Стандартное отклонение (Std Dev) показывает, насколько доходность автоматизации колеблется вокруг среднего. Ниже std dev обычно означает более ровную кривую капитала; выше — больше взлётов и падений.
Простой пример
Две автоматизации со средней дневной доходностью +0,2%:
- Автоматизация A: +0,2%, +0,1%, +0,3%, +0,2% → низкое std dev
- Автоматизация B: +2%, −1,5%, +3%, −2% → высокое std dev
Одинаковое среднее, совсем разный путь.
Дневное и годовое
- Дневное std dev — волатильность день к дню
- Годовое std dev — масштабировано на год для сравнения стратегий
В dogabot
Показано в Key Metrics на странице автоматизации. У пользователей Pro также доступно годовое std dev.
Краткий чеклист
- Ниже std dev → спокойнее путь (не гарантия будущей стабильности)
- Высокое std dev + высокий ROI → проверьте впадину и просадку
- Сравнивайте std dev в рейтинге перед копированием
Хотите видеть эти цифры на живой стратегии? Создайте автоматизацию или скопируйте из рейтинга и сравните метрики бок о бок.