L’écart-type (Std Dev) mesure à quel point les rendements d’une automatisation fluctuent autour de leur moyenne. Un écart-type bas indique en général une courbe de capital plus lisse ; un écart-type élevé, plus de hauts et de bas.
Exemple simple
Deux automatisations avec un rendement journalier moyen de +0,2 % :
- Automatisation A : +0,2 %, +0,1 %, +0,3 %, +0,2 % → écart-type bas
- Automatisation B : +2 %, −1,5 %, +3 %, −2 % → écart-type élevé
Même moyenne, parcours très différent.
Journalier vs. annualisé
- Écart-type journalier — volatilité jour par jour
- Écart-type annualisé — mis à l’échelle annuelle pour comparer les stratégies
Sur dogabot
Affiché dans Métriques clés sur la page de l’automatisation. Les utilisateurs Pro voient aussi l’écart-type annualisé.
Liste rapide
- Écart-type bas → parcours plus calme (sans garantie pour l’avenir)
- Écart-type élevé + ROI élevé → vérifiez le creux et le drawdown
- Comparez l’écart-type sur le classement avant de copier
Vous voulez voir ces chiffres sur une stratégie en direct ? Créez une automatisation ou copiez-en une depuis le classement et comparez les métriques côte à côte.