BB Squeeze Breakout combina um squeeze da largura das Bandas de Bollinger com um rompimento de banda. Depois que a largura ficou recentemente estreita demais (no ou abaixo do percentil de squeeze da janela), compra quando o fechamento rompe acima da banda superior e vende quando rompe abaixo da inferior.
É a alternativa unificada a empilhar um filtro Volatility regime (bbWidth + below) com uma regra separada de Breakout ou Bandas de Bollinger.
Quando usar
- Operar expansão depois de compressão (clássico “squeeze e depois o movimento”)
- Preferir uma regra nomeada em vez de montar a largura e o rompimento manualmente
- Como filtro: só permitir compras/vendas pendentes que batam com o lado do rompimento após o squeeze
O que você configura no app
- Período / Desvio padrão — comprimento e σ das Bandas de Bollinger (padrão 20 / 2)
- Janela do squeeze — barras anteriores para julgar extremos de largura (padrão 100)
- Percentil do squeeze — uma barra recente conta como squeeze quando a largura está no ou abaixo deste percentil (padrão 20)
- Barras recentes — quantas barras anteriores (excluindo a atual) podem satisfazer o squeeze (padrão 5)
- Lado do rompimento — alta, baixa ou ambos
Sem histórico suficiente, ou sem squeeze recente, a regra não dispara — mesmo que o preço toque uma banda.
Dicas
- Percentis de squeeze mais baixos = squeezes mais raros e apertados.
- Inverter opera contra os mesmos rompimentos (vende o rompimento de cima, compra o de baixo).
- Combine com filtros de volume ou sessão se quiser só expansões líquidas.
Como funciona na prática
No par de negociação BTC/USDT, no gráfico de 1 hora, a largura das Bandas de Bollinger fica entre as mais estreitas da janela. Na barra seguinte o fechamento rompe a banda de cima. Com Lado do rompimento em alta ou ambos, a regra pode comprar. Se o preço só anda de lado e a largura não aperta, não há sinal. Um rompimento também pode falhar e voltar para dentro das bandas. O exemplo é ilustrativo. Não é um resultado medido, e operar cripto pode levar à perda do capital.
Perguntas frequentes
Qual timeframe usar?
O da automação. Em 15 minutos o squeeze aparece mais vezes; em 4 horas ele é mais raro. Compare os dois no backtest.
Funciona em mercado lateral?
O squeeze nasce de um mercado apertado. O sinal é o rompimento depois. Sem rompimento, a regra fica quieta.
Dá para combinar com stop loss?
Sim. A entrada não limita a perda. Acrescente stop loss (limite de perda) se quiser um teto por operação.