Фильтр «Серия FRED» — это gate-фильтр, который проверяет макросерию США из FRED (сервиса данных Federal Reserve Bank of St. Louis) перед тем, как разрешить ожидающий сигнал. Используйте его, когда ставки, доллар или финансовые условия должны подтверждать другое правило (RSI, пересечение средних, …), а не когда макроуровень сам должен покупать или продавать — для этого есть сигнальное правило Серия FRED.
Когда использовать
- Разрешать входы в лонг, только пока ставка по федеральным фондам ниже выбранного вами уровня
- Блокировать трендовые входы, пока спред Treasury 10 лет – 2 года инвертирован
- Пропускать сетапы risk-on, когда финансовые условия (NFCI) жёсткие
- Сочетать с фильтром порога funding rate или окном времени UTC, чтобы объединить макро и структуру рынка
Что вы настраиваете в приложении
Добавьте Фильтр серии FRED в фильтры входа, увеличения, разворота или выхода.
- Серия: одна из шести серий
- Сравнение и Порог: пропускает, когда последнее значение выше, ниже, не меньше, не больше или равно вашему уровню
- Макс. дней устаревания: насколько старым может быть последнее значение, прежде чем dogabot сочтёт его отсутствующим. Для дневных серий нужно небольшое число, для недельных — больше.
Советы
- Макросерии меняются медленно. Фильтр, который пропускает сегодня, обычно пропускает несколько дней — используйте его как фильтр режима, а не инструмент тайминга.
- Проверьте единицы, прежде чем задавать уровень: DFF, DGS10 и T10Y2Y — в процентах, NFCI и DTWEXBGS — в пунктах индекса, WALCL — в млн USD.
- Бэктест покажет, как часто фильтр блокирует. Если он почти никогда не пропускает, сдвиньте порог или смягчите сравнение, прежде чем отказываться от идеи.
Пример
Фильтры входа: фильтр «Серия FRED» по DFF, сравнение Значение ≤, порог 4,5, макс. дней устаревания 7. Правила входа: RSI в перепроданности. Ожидающая покупка проходит, только когда ставка по федеральным фондам не выше 4,5 % и RSI согласен. Пример иллюстративный, это не измеренный результат.
Данные: FRED®, Federal Reserve Bank of St. Louis (fred.stlouisfed.org). Продукт использует API FRED®, но не одобрен и не сертифицирован Federal Reserve Bank of St. Louis.