FRED系列フィルターは、保留中のシグナルを許可する前に、FRED（セントルイス連邦準備銀行のデータサービス）の米国マクロ系列をチェックするゲートフィルターです。金利・ドル・金融環境で別のルール（RSI、クロスオーバーなど）を絞り込みたいときに使います。マクロ水準だけで売買したい場合は、シグナルルールのFRED系列を使ってください。
使いどころ
- フェデラルファンド金利が選んだ水準を下回っている間だけロングエントリーを許可する
- 米10年−2年国債スプレッドが逆転している間はトレンドエントリーをブロックする
- 金融環境（NFCI）が引き締まっているときはリスクオンの仕掛けを見送る
- ファンディングレートしきい値フィルターやUTC時間帯と組み合わせ、マクロと市場構造の両方で絞り込む
アプリで設定する項目
エントリー、増し玉、反転、エグジットのフィルターにFRED系列フィルターを追加します。
- 系列：6つの系列から選択
- 比較としきい値：最新値がしきい値より上、下、以上、以下、または等しいときに通過
- 最大遅延日数：最新値が何日前まで有効かを指定します。これを超えるとdogabotはデータなしとして扱います。日次系列は小さめ、週次系列は大きめの値にします。
ヒント
- マクロ系列の動きは緩やかです。今日通るフィルターは数日間通り続けることが多いため、タイミングツールではなくレジームフィルターとして使いましょう。
- しきい値を決める前に単位を確認してください。DFF・DGS10・T10Y2Yはパーセント、NFCIとDTWEXBGSは指数ポイント、WALCLは百万USDです。
- バックテストでフィルターがどのくらいブロックするか確認できます。ほとんど通らない場合は、案を捨てる前にしきい値や比較を見直しましょう。
例
エントリーフィルター：DFFのFRED系列フィルター、比較値 ≤、しきい値4.5、最大遅延日数7。**エントリールール：**RSI売られすぎ。フェデラルファンド金利が4.5%以下かつRSIも一致したときだけ、保留中の買いが通ります。この例は説明用であり、実測結果ではありません。
データ：FRED®、セントルイス連邦準備銀行（fred.stlouisfed.org）。本製品はFRED® APIを使用していますが、セントルイス連邦準備銀行による承認・認証を受けたものではありません。