El índice direccional medio (ADX) mide la fuerza de la tendencia, no la dirección. +DI y −DI (indicadores direccionales) muestran qué lado del mercado domina.
Componentes
| Línea | Significado |
|---|---|
| ADX | Qué tan fuerte es la tendencia (escala 0–100) |
| +DI | Fuerza del movimiento alcista |
| −DI | Fuerza del movimiento bajista |
El ADX se construye con suavizado de Wilder a partir del rango verdadero y del movimiento direccional.
Fórmula
Rango verdadero de la vela t:
TR_t = max(H_t − L_t, |H_t − C_{t−1}|, |L_t − C_{t−1}|)
El movimiento direccional (+DM, −DM) compara el movimiento alcista y bajista respecto a la vela anterior.
+DI y −DI suavizados con Wilder en el periodo N:
+DI = 100 × Smoothed(+DM) / Smoothed(TR)
−DI = 100 × Smoothed(−DM) / Smoothed(TR)
Índice direccional y ADX:
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI)
ADX = Wilder smoothed average of DX over N bars
Configuraciones habituales
| Parámetro | Por defecto en dogabot |
|---|---|
| Período | 14 |
| Umbral | 25 |
Interpretación habitual:
- ADX por debajo de 20 — Mercado débil o lateral
- ADX 25–40 — Tendencia en desarrollo
- ADX por encima de 40 — Tendencia fuerte (cuidado con agotamiento en valores muy altos)
Cómo usan el ADX los traders
A menudo exigen ADX por encima de un umbral antes de operaciones direccionales y usan +DI vs −DI para elegir el lado. Esto filtra condiciones erráticas donde las reglas de tendencia hacen whipsaw.
En dogabot
La regla ADX (regla direccional más reciente) emite:
- Compra cuando ADX ≥ umbral y +DI > −DI
- Venta cuando ADX ≥ umbral y −DI > +DI
Si el ADX está por debajo del umbral, la regla permanece neutral.
Ejemplo
Con period 14 y threshold 25, ADX = 32, +DI = 28, −DI = 15. La fuerza de tendencia supera el umbral y los alcistas lideran → la regla ADX puede comprar. Si ADX = 18, la regla permanece neutral sin importar el DI.
Lecturas relacionadas
- Regla ADX
- Resumen de reglas de estrategia
- Filtros de estrategia — combine ADX con ventanas de tiempo o volumen