Средний индекс направленности (ADX) измеряет силу тренда, а не направление. +DI и −DI (направленные индикаторы) показывают, какая сторона рынка доминирует.
Компоненты
| Линия | Значение |
|---|---|
| ADX | Насколько силён тренд (шкала 0–100) |
| +DI | Сила восходящего движения |
| −DI | Сила нисходящего движения |
ADX строится со сглаживанием Уайлдера из истинного диапазона и направленного движения.
Формула
Истинный диапазон свечи t:
TR_t = max(H_t − L_t, |H_t − C_{t−1}|, |L_t − C_{t−1}|)
Направленное движение (+DM, −DM) сравнивает движение вверх и вниз относительно предыдущей свечи.
Сглаженные Wilder +DI и −DI за период N:
+DI = 100 × Smoothed(+DM) / Smoothed(TR)
−DI = 100 × Smoothed(−DM) / Smoothed(TR)
Направленный индекс и ADX:
DX = 100 × |+DI − −DI| / (+DI + −DI)
ADX = Wilder smoothed average of DX over N bars
Типичные настройки
| Параметр | По умолчанию в dogabot |
|---|---|
| Период | 14 |
| Порог | 25 |
Интерпретация:
- ADX < 20 — слабый или боковой рынок
- ADX 25–40 — формирующийся тренд
- ADX > 40 — сильный тренд (на очень высоких значениях — истощение)
Использование
Трейдеры часто требуют ADX выше порога до направленных сделок, затем выбирают сторону по +DI и −DI — это отсекает пилу, где трендовые правила дают whipsaw.
В dogabot
Торговое правило ADX выдаёт:
- Покупку, когда ADX ≥ порога и +DI > −DI
- Продажу, когда ADX ≥ порога и −DI > +DI
Если ADX ниже порога, правило остаётся нейтральным.
Пример
Пример
При period 14 и threshold 25: ADX = 32, +DI = 28, −DI = 15. Сила тренда выше порога, быки впереди → правило ADX может buy. При ADX = 18 правило нейтрально независимо от DI.
См. также
- Торговое правило ADX
- Обзор правил стратегии
- Фильтры стратегии — сочетайте ADX с временными или объёмными воротами