Le filtre Correlation Gate est une porte pass/block sur la corrélation de Pearson rolling des returns simples entre deux marchés. Si la corrélation satisfait compare vs. threshold, le filtre passe ; sinon bloque. Ne déclenche jamais buy/sell seul.
Quand vous voulez autoriser d’autres signaux pendant que deux carnets co-bougent (ou se découplent). Correlation Threshold si la corrélation doit émettre un côté.
Quand l’utiliser
- Entrer seulement si returns BTC et ETH très corrélés
- Bloquer si la corrélation s’effondre
- Confirmer pairs / valeur relative sans seconde règle directionnelle
Ce que vous réglez dans l’app
Correlation gate sous filters.
- Market B symbol — second marché requis (Market A = primary)
- Overrides exchange/timeframe optionnels
- Window — barres de return (défaut 20)
- Compare — corr >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Threshold — [−1, 1] (défaut 0,7)
Market B manquant ou warm-up bloque. Désactivé → passe.
Conseils
- Corrélation sur returns, pas prix bruts.
- Pas de « side when true » — pairez RSI, MACD, etc.
- Signal directionnel corr : Correlation Threshold.
Exemple
Entry filters : Correlation gate, Market B = ETHUSDT, window 20, corr > 0,7. Long breakout seulement si returns BTC/ETH co-bougent fortement.