Correlation Gate — pass/block gate по rolling Pearson-корреляции простых bar returns двух рынков. При выполнении compare vs threshold — pass, иначе block. Сам buy/sell не выдаёт.
Когда другие сигналы нужны только при согласованном (или расходящемся) движении двух книг. Correlation Threshold, если корреляция должна задавать сторону.
Когда использовать
- Вход только при высокой корреляции returns BTC/ETH
- Block при обвале корреляции
- Pairs/relative value без второго направленного правила
Настройки в приложении
Correlation gate в filters.
- Market B symbol (обязателен; A = primary)
- Window (20)
- Compare — corr >,<,≥,≤,≈
- Threshold (0.7)
Нет Market B или warm-up — block. Выключено — pass.
Советы
- Корреляция по returns, не сырым ценам.
- Нет «side when true» — с RSI, MACD и т.д.
- Направленный corr: Correlation Threshold.
Пример
Entry filters: Market B = ETHUSDT, window 20, corr > 0.7. Breakout long только при сильном co-move BTC/ETH.