Correlation Gate は 2 銘柄の 単純バーリターン の rolling Pearson 相関 に対する pass/block ゲート です。条件を満たせば pass、さもなくば block。単独では buy/sell しません。
2 銘柄が連動／乖離している間だけ他シグナルを許可したい場合。Correlation Threshold は相関自体が side を出す場合向け。
使うタイミング
- BTC/ETH リターンが高相関のときだけエントリー
- 相関崩壊でブロック
- pairs / 相対価値を方向ルールなしで確認
アプリで設定すること
Correlation gate を filters に。
- Market B symbol（必須。A は戦略 primary）
- Window（既定 20）
- Compare — corr >, <, ≥, ≤, ≈
- Threshold（既定 0.7）
Market B 不足や warm-up は block。無効は pass。
ヒント
- 相関は returns ベース。
- 「side when true」なし — RSI / MACD 等と組み合わせ。
- 方向付き corr: Correlation Threshold。
例
Entry filters: Market B = ETHUSDT、window 20、corr > 0.7。BTC/ETH リターンが強く連動するときだけ breakout ロング pass。