Correlation Gate는 두 시장 단순 바 수익률의 rolling Pearson 상관에 대한 pass/block 게이트입니다. compare+threshold 충족 시 pass, 아니면 block. 단독 buy/sell 없음.
두 order book이 연동/분리될 때만 다른 신호 허용. 상관 자체가 방향을 내면 Correlation Threshold.
사용 시점
- BTC/ETH 수익률이 높게 상관될 때만 진입
- 상관 붕괴 시 block
- pairs/상대가치 확인(두 번째 방향 규칙 없이)
앱에서 설정
Correlation gate를 filters에.
- Market B symbol(필수, A=primary)
- Window(기본 20)
- Compare — corr >,<,≥,≤,≈
- Threshold(기본 0.7)
Market B 없음/워밍업 block. 비활성 pass.
팁
- 상관은 returns 기준.
- «side when true» 없음 — RSI/MACD 등과 조합.
- 방향 corr: Correlation Threshold.
예시
Entry filters: Market B=ETHUSDT, window 20, corr > 0.7. BTC/ETH가 강하게 연동될 때만 breakout 롱 pass.