O filtro Correlation Gate é um gate pass/block sobre a correlação Pearson rolante de retornos simples entre dois mercados. Quando a correlação atende sua condição de compare vs o threshold, o filtro passa; caso contrário bloqueia. Ele nunca dispara compra ou venda sozinho.
Use quando só quer permitir outros sinais enquanto dois livros se movem juntos (ou se desacoplam). Prefira Correlation Threshold quando a própria condição de correlação deve emitir um lado compra ou venda.
Quando usar
- Só entrar quando os retornos de BTC e ETH estão altamente correlacionados
- Bloquear entradas quando a correlação colapsa
- Confirmar ideias de pairs/valor relativo sem uma segunda regra direcional
O que você configura no app
Adicione Correlation gate em filters.
- Símbolo do Market B — segundo mercado obrigatório (Market A usa o primário da estratégia por padrão)
- Overrides opcionais da corretora/timeframe para A e B
- Window — barras de retorno na amostra (padrão 20)
- Compare — corr >, <, ≥, ≤ ou ≈
- Threshold — valor em [−1, 1] (padrão 0.7)
Sem Market B ou sem histórico suficiente, o gate bloqueia. Desabilitado passa.
Dicas
- A correlação é sobre retornos, não preços brutos.
- Não há “lado quando verdadeiro”—combine com RSI, MACD ou outras regras de sinal para direção.
- Para um sinal direcional de correlação (ou filtro que precise bater compra ou venda), use Correlation Threshold.
Exemplo
Filters de entry: Correlation gate, Market B = ETHUSDT, window 20, corr > 0.7. Um long de breakout só passa quando os retornos recentes de BTC e ETH estão fortemente co-movendo.
Como funciona na prática
A automação opera o par de negociação BTC/USDT e olha a correlação com ETH/USDT numa janela de retornos. Se a correlação fica acima do limiar que você pediu, o filtro deixa o sinal seguir. Abaixo, bloqueia. Correlação alta não significa que os dois preços andam igual o tempo todo, nem que a operação vai dar certo. O exemplo é ilustrativo. Não é um resultado medido, e operar cripto pode levar à perda do capital.
Perguntas frequentes
Qual timeframe usar?
A janela é em barras, não em dias. Vinte barras de 15 minutos são algumas horas; vinte barras de 4 horas são vários dias.
Funciona em mercado lateral?
No lateral a correlação ainda existe. O filtro só diz se os mercados estão andando juntos, não se há tendência.
Dá para combinar com stop loss?
O filtro não substitui stop loss. Ele só autoriza ou barra o sinal de outra regra.