El filtro Correlation Gate es una compuerta pass/block sobre la correlación de Pearson rolling de retornos simples de barra entre dos mercados. Cuando la correlación cumple tu condición compare frente al threshold, el filtro pasa; si no, bloquea. Nunca dispara buy o sell por sí solo.
Úsalo cuando solo quieras permitir otras señales mientras dos libros se mueven juntos (o se desacoplan). Prefiere Correlation Threshold cuando la condición de correlación debe emitir un lado buy o sell.
Cuándo usarlo
- Entrar solo cuando los retornos de BTC y ETH están muy correlacionados
- Bloquear entradas cuando la correlación se colapsa
- Confirmar ideas pairs o valor relativo sin añadir una segunda regla direccional
Qué configurarás en la app
Añade Correlation gate en filters.
- Market B symbol — segundo mercado obligatorio (Market A = primario de la estrategia por defecto)
- Overrides opcionales de exchange/timeframe para A y B
- Window — barras de retorno en la muestra (default 20)
- Compare — corr >, <, ≥, ≤ o ≈
- Threshold — valor en [−1, 1] (default 0.7)
Falta Market B o historial de calentamiento bloquea la compuerta. Desactivado pasa.
Consejos
- La correlación es sobre returns, no precios en bruto.
- No hay «side when true» — combínalo con RSI, MACD u otras reglas de señal para la dirección.
- Para señal direccional de corr (o filtro direccional que debe coincidir con buy/sell), usa Correlation Threshold.
Ejemplo
Entry filters: Correlation gate, Market B = ETHUSDT, window 20, corr > 0.7. Un long breakout solo pasa cuando los retornos recientes de BTC y ETH se mueven fuertemente juntos.