Die Price-Z-Score-Regel misst, wie weit der letzte close vom gleitenden Mittelwert entfernt ist — in Standardabweichungen über Ihren lookback. Liegt der z-score bei oder unter −threshold, feuert sie buy; bei oder über +threshold sell.
Klassische Mean-Reversion auf Preisniveau (Extreme ausblenden). Anders als Bollinger Bands (feste σ-Bänder) und Return Z-Score (bewertet Bar-Returns, nicht das Preisniveau).
Wann einsetzen
- Gestreckte Closes nach ruhigem Fenster ausblenden
- Mean-Reversion-Einstiege mit RSI oder anderen Oszillatoren bestätigen
- Als filter: pending buys nur bei ungewöhnlich niedrigem Preis (bzw. sells bei hohem)
Was Sie in der App einstellen
Price Z-Score unter entry, exit, increase, decrease oder reversal — oder unter filters derselben Bereiche.
- Lookback — Bars für Mittelwert und σ der Closes (Standard 20)
- Z threshold — Auslösestärke für buy/sell (Standard 2)
Ohne genug Historie oder bei σ = 0 feuert die Regel nicht.
Tipps
- Threshold 2 ist ein üblicher Start; niedrigere Werte feuern öfter.
- Als Filter muss die ausgelöste Seite zur pending signal passen (invert dreht das um).
- Mit Session- oder Volumen-Filtern kombinieren, wenn Extreme nur in liquiden Stunden gewünscht sind.
Beispiel
Entry rules: Price Z-Score lookback 20, threshold 2, zusammen mit RSI oversold. Kauf, wenn der Preis ungewöhnlich niedrig ist und RSI zustimmt.