Price Z-Score 규칙은 최신 close가 lookback 이동평균에서 몇 표준편차 떨어져 있는지 측정합니다. z-score가 −threshold 이하이면 buy, +threshold 이상이면 sell입니다.
가격 수준에서의 클래식 mean-reversion(극단 fade)에 사용합니다. Bollinger Bands(고정 σ 밴드) 및 Return Z-Score(바 수익률 점수, 가격 수준 아님)와 다릅니다.
사용 시점
- 조용한 구간 이후 늘어난 close fade
- RSI 등과 함께 mean-reversion 진입 확인
- filter로 가격이 비정상적으로 낮을 때만 pending buy(높을 때 sell) 허용
앱에서 설정
entry, exit, increase, decrease, reversal 또는 해당 filters에 Price Z-Score 추가.
- Lookback — close 평균·σ 바 수(기본 20)
- Z threshold — buy/sell 크기(기본 2)
히스토리 부족 또는 σ=0이면 발동하지 않습니다.
팁
- threshold 2는 흔한 시작값. 낮출수록 더 자주 발동.
- 필터로 쓸 때 발동 방향이 pending signal과 일치해야 함(invert 반전).
- 유동성 시간대 극단만 원하면 전략 필터와 병행.
예시
Entry rules: Price Z-Score lookback 20, threshold 2, RSI 과매도와 조합. 가격이 비정상적으로 낮고 RSI가 맞을 때 buy.