Price Z-Score kuralı, son close’un lookback üzerindeki hareketli ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu ölçer. z-score −threshold ve altında buy; +threshold ve üstünde sell.
Fiyat seviyesinde klasik mean-reversion (aşırılıkları fade). Bollinger Bands (sabit σ bantları) ve Return Z-Score (bar getirileri, fiyat seviyesi değil) ile farklıdır.
Ne zaman kullanılır
- Sakin pencereden sonra gerilmiş close’ları fade
- RSI vb. ile mean-reversion girişlerini doğrulama
- filter olarak: yalnızca olağandışı düşük fiyatta pending buy (yüksekte sell)
Uygulamada ayarlar
entry, exit, increase, decrease, reversal veya aynı bölümlerin filters altına Price Z-Score ekleyin.
- Lookback — close ortalama ve σ için bar (varsayılan 20)
- Z threshold — buy/sell büyüklüğü (varsayılan 2)
Yeterli geçmiş veya σ sıfır değilse kural tetiklenmez.
İpuçları
- threshold 2 yaygın başlangıç; düşük değerler daha sık tetikler.
- Filtrede tetiklenen taraf pending signal ile eşleşmeli (invert tersine çevirir).
- Likit saatlerde aşırılıklar için filtreler ile eşleştirin.
Örnek
Entry rules: Price Z-Score lookback 20, threshold 2, RSI oversold ile. Fiyat olağandışı düşük ve RSI uyumlu → buy.