La règle Price Z-Score mesure l’écart du dernier close par rapport à sa moyenne glissante, en écarts-types sur le lookback. z-score ≤ −threshold → buy ; ≥ +threshold → sell.
Mean-reversion classique sur le niveau de prix (fade des extrêmes). Différent des Bandes de Bollinger (bandes σ fixes) et du Return Z-Score (score les returns de barre, pas le prix).
Quand l’utiliser
- Fade des clôtures étirées après une fenêtre calme
- Confirmer des entrées mean-reversion avec le RSI ou d’autres oscillateurs
- En filter : n’autoriser les achats pending que si le prix est anormalement bas (ou les ventes si haut)
Ce que vous réglez dans l’app
Ajoutez Price Z-Score en entry, exit, increase, decrease ou reversal — ou en filters pour ces sections.
- Lookback — barres pour moyenne et σ des closes (défaut 20)
- Z threshold — magnitude d’achat/vente (défaut 2)
Sans assez d’historique ou si σ = 0, la règle ne se déclenche pas.
Conseils
- threshold 2 est un bon départ ; des valeurs plus basses déclenchent plus souvent.
- En filtre, le côté déclenché doit correspondre au signal pending (invert inverse).
- Associez des filtres de session ou de volume pour des extrêmes en heures liquides.
Exemple
Entry rules : Price Z-Score lookback 20, threshold 2, avec RSI en survente. Achat si le prix est anormalement bas et le RSI d’accord.