Price Z-Score ルールは、最新 close がルックバック上の移動平均から何標準偏差離れているかを測ります。z-score が −threshold 以下なら buy、+threshold 以上なら sell です。
価格水準でのクラシックな mean-reversion（極端を fade）向け。Bollinger Bands（固定 σ バンド）や Return Z-Score（バーリターンをスコア、価格水準ではない）とは異なります。
使うタイミング
- 静かな窓のあとに伸びた close を fade
- RSI などと組み合わせて mean-reversion エントリーを確認
- filter として、異常に低い価格のときだけ pending buy（高いとき sell）を許可
アプリで設定すること
entry / exit / increase / decrease / reversal、または各セクションの filters に Price Z-Score を追加。
- Lookback — close の平均と σ のバー数（既定 20）
- Z threshold — buy/sell の閾値（既定 2）
履歴不足または σ が 0 の間は発火しません。
ヒント
- threshold 2 は一般的な開始値。下げると発火が増えます。
- フィルターでは発火側が pending signal と一致する必要があります（invert で反転）。
- 流動性の高い時間帯だけ極端を取りたい場合は 戦略フィルター と併用。
例
Entry rules: Price Z-Score lookback 20、threshold 2、RSI 売られ過ぎと組み合わせ。価格が異常に低く RSI も一致すると buy。