Правило Price Z-Score измеряет, насколько последний close удалён от скользящего среднего, в стандартных отклонениях за lookback. z-score ≤ −threshold → buy; ≥ +threshold → sell.
Классическая mean-reversion по уровню цены (fade экстремумов). Отличается от Bollinger Bands (фиксированные σ-полосы) и Return Z-Score (оценивает доходности баров, не уровень цены).
Когда использовать
- Fade «растянутых» close после спокойного окна
- Подтверждать входы mean-reversion вместе с RSI и другими осцилляторами
- Как filter: разрешать pending buy только при необычно низкой цене (или sell при высокой)
Настройки в приложении
Добавьте Price Z-Score в entry, exit, increase, decrease или reversal — либо в filters этих секций.
- Lookback — баров для среднего и σ close (по умолчанию 20)
- Z threshold — величина срабатывания buy/sell (по умолчанию 2)
Пока нет достаточной истории или σ = 0, правило не срабатывает.
Советы
- threshold 2 — типичный старт; меньшие значения срабатывают чаще.
- Как фильтр, сторона должна совпадать с pending signal (invert меняет на противоположное).
- С фильтрами сессии или объёма, если нужны экстремумы только в ликвидные часы.
Пример
Entry rules: Price Z-Score lookback 20, threshold 2, вместе с RSI oversold. Buy, когда цена необычно низкая и RSI согласен.