Correlation Gate 是对两市场 简单 bar 收益 rolling Pearson 相关 的 pass/block 门控。满足 compare 与 threshold 则 pass，否则 block；本身不 buy/sell。
想在两簿联动或脱钩时才放行其他信号时用。Correlation Threshold 用于相关条件本身应发出方向。
适用场景
- 仅当 BTC/ETH 收益高度相关时入场
- 相关崩溃时 block
- 确认 pairs / 相对价值，无需第二条方向规则
在应用中的设置
在 filters 添加 Correlation gate。
- Market B symbol（必填；A 默认为策略 primary）
- Window（默认 20）
- Compare — corr >, <, ≥, ≤, ≈
- Threshold（默认 0.7）
缺 Market B 或预热期 block。禁用 pass。
提示
- 相关基于 returns，非原始价格。
- 无「side when true」— 配 RSI、MACD 等定方向。
- 方向性相关信号见 Correlation Threshold。
示例
Entry filters: Market B = ETHUSDT、window 20、corr > 0.7。BTC/ETH 近期收益强联动时 breakout 做多才通过。