Die Sharpe-Ratio vergleicht Rendite mit Volatilität (Std Dev). Höhere Sharpe = meist mehr Rendite pro Risiko.
Einfache Intuition
- Sharpe ~ 0 — Rendite kompensiert Volatilität kaum
- Sharpe ~ 1 — solide risikoadjustierte Performance
- Sharpe > 2 — stark auf dem Papier (genug Historie prüfen)
Täglich vs. annualisiert
- Tägliche Sharpe — aus Tagesrenditen
- Annualisierte Sharpe — Tages-Sharpe × √365
Auf dogabot
Beide unter Kernmetriken (Pro). Mit P&L, ROI, Drawdown.
Kurz-Checkliste
- Nicht nur Sharpe jagen — kurze Historie täuscht
- Sharpe auf dem Ranking vergleichen