Le ratio de Sharpe compare le rendement à la volatilité (écart-type). Un Sharpe plus élevé signifie en général plus de rendement par unité de risque — même si un seul chiffre ne raconte pas tout.
Intuition simple
- Sharpe ~ 0 — le rendement compense à peine la volatilité
- Sharpe ~ 1 — performance ajustée au risque correcte (règle empirique)
- Sharpe > 2 — très fort sur le papier (vérifiez avec assez d’historique)
Journalier vs. annualisé sur dogabot
- Sharpe journalier — basé sur les rendements quotidiens
- Sharpe annualisé — Sharpe journalier × √365 (la crypto trade toute l’année)
Exemple simple
Une automatisation avec +0,15 % de rendement journalier moyen stable et peu de variations quotidiennes affiche souvent un Sharpe plus élevé qu’une autre avec la même moyenne mais des mouvements journaliers erratiques.
Sur dogabot
Les deux Sharpe sont dans Métriques clés (Pro). Utilisez-les avec le P&L, le ROI et le drawdown.
Liste rapide
- Ne poursuivez pas le Sharpe seul — un historique court peut le gonfler
- Comparez le Sharpe entre symboles et fenêtres similaires sur la page de classement
Vous voulez voir ces chiffres sur une stratégie en direct ? Créez une automatisation ou copiez-en une depuis le classement et comparez les métriques côte à côte.